都柏林, 2023年10月27日 — “三日能源行业研讨会:结构化能源/电力交易,真实期权,零售电力交易与如何围绕能源资产进行交易”培训已加入ResearchAndMarkets.com的目录。
这场研讨会适用于能源管理专业人员以及那些想深入了解能源经理如何运用策略、技术和工具来结构和定价盈利的能源和电力协议,利用能源和电力资产,配置零售电力交易以及提高盈利能力的人士。
该课程涵盖了能源和电力交易以及资产的广泛领域,阐述了能源行业通用的基本原理。它深入探讨了强大的能源和电力结构化以及资产交易方法论,提供了在现实能源交易和资产中的应用实例。
此外,该课程还深入研究了零售电价定价结构、招标建议、全面要求合同结构、最后供应商实体面临的挑战、切换/迁移风险、电力购买协议等主题。
这门课程的独特之处在于其独特的方法,同时考虑了复杂协议结构、能源资产和各种机会的确定内在价值和隐藏的“保险外在价值”。
适合对象:
这场研讨会对各行各业人士都很有帮助,包括能源和电力行业高管、法律专业人员、政府监管人员、交易专家、营销、采购、风险管理人员以及会计师、审计师、厂房操作人员、工程师和企业策略师。
典型参与者来自各种行业,包括能源生产和营销、公用事业、金融机构、工业企业、会计、咨询和法律事务所、市政公用事业、政府监管机构和发电公司。
您将学到什么
- 金融工程和随机方法以及结构化统计
- 电力发电经济学以及如何通过日内和实时电价之间进行交易来赚钱。
- 如何围绕、对冲和开发天然气、石油和电力储备、加工和传输资产来进行交易。
- 锁定利润和资产价值的非同寻常有效的天然气结构化交易。
- 为什么许多能源/电力市场参与者“留下了钱”因为低估能源期权。
- 如何计算结构化能源产品中的风险。
- 如何通过电池、可再生能源和其他分布式能源资源来增加资产价值和建立业务案例。
- 能源和电力资产的内在价值和外在“期权价值”
- 如何围绕储备、运输、BTU和发电资产进行交易。
- 如何结构跨商品结构化交易。
- 真实期权、保险价值和对冲资产进行交易。
- 前向收费和反向收费安排的结构 – 需要注意什么
- 能源交易的统计学,以及如何评估机会和管理风险。
- 如何通过结构化金融交易模拟物理能源和电力资产。
- 如何结构零售能源供应义务和社区选择集成交易。
- 等等!
主要议题:
第一天:结构化基础
- 早餐开放时间:7:45
8:00衍生品回顾
- 掉期、期货、期权等
- 结构化合同 – 它们是什么以及与普通期权有何不同
- 交易捕获和衍生品与结构化交易的合规问题
- 监管问题、ISDA、EEI、FAS133、道德法
- 为这些交易需要的融资 – 保证金、对手方信用等
9:30金融工程和随机方法
- 结构化统计
- 封闭形式和数值定价模型、黑斯霍克、蒙特卡洛、二项树
- 波动率和预测
- 一般随机价格模型
10:30 基本对冲
- 希腊字母
- Δ对冲、动态对冲、γ对冲
- 基本图表 – 支付图和组合风险
13:00结构化产品中的风险
- 风险分析和策略工具
- 计算组成部分风险、波动率、相关性和组合价值
- 测量交易和极端价值风险
- 风险量表 – 如何计算并扩展到策略模型
- 风险调整回报资本(RAROC)和其他效率前沿概念
14:30真实期权和保险价值示例
- 收费合同
- 前向收费和反向收费安排的结构 – 需要注意什么
- 审查一份实际的收费类型“条款清单”
- 如何利用收费安排购买煤炭并出售天然气。
课程结束时间:16:00